oPeniazoch.sk, TASR Foto: getty images
Veľké banky z eurozóny podhodnocujú svoje rizikové aktíva o 275 miliárd eur využívaním vlastných modelov na kvantifikáciu potenciálnych strát. Upozornila na to v pondelok Európska centrálna banka (ECB).
Od globálnej finančnej krízy v roku 2008 regulačné úrady na celom svete analyzujú interné modely, ktoré veľké banky používajú na výpočet toho, aké veľké riziko je v ich súvahách, aby tak určili, koľko kapitálu potrebujú.
ECB počas päťročnej revízie týchto modelov zistila, že najväčšie banky v eurozóne podhodnotili svoje rizikové aktíva o 275 miliárd eur alebo 12 %, napríklad podcenením strát v prípadoch, keď dlžník vyhlási bankrot.
Tým sa znížil pomer medzi kapitálom týchto bánk a ich rizikovými aktívami, čo je kľúčový ukazovateľ solídnosti veriteľa, v období rokov 2018 až 2021 v priemere o 70 bázických bodov.
Banky by mali vykonať nápravu nedostatkov a v plnej miere dodržiavať kapitálové požiadavky, uviedol v tlačovej správe predseda dozornej rady ECB Andrea Enria.
Podľa ECB v niektorých oblastiach je potrebné „ďalšie zlepšenie“, napríklad na zabezpečenie toho, aby pravdepodobnosť zlyhania, ktorú banky predpokladajú, bola v súlade s dlhodobými priemermi a dostatočne konzervatívna.
Spôsob, akým banky hodnotia dlžníkov, je tiež potrebné „zmeniť a doplniť alebo prispôsobiť“, dodala ECB, ktorá vykonáva dohľad nad bankami v eurozóne.
ECB v rámci cielenej revízie interných modelov (Targeted Review of Internal Models, TRIM) skúmala 65 veľkých bánk v celej eurozóne. Najviac z nich, až 14, bolo z Nemecka.
