oPeniazoch.sk, TASR Foto: getty images
Európska centrálna banka (ECB) ponecháva kapitálové požiadavky a odporúčania pre banky na stabilnej úrovni. Rozhodla sa však pristúpiť k zintenzívneniu hodnotenia udržateľnosti obchodných modelov finančných domov v Európe. Vyplýva to výsledkov postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (SREP) za minulý rok, ktorý zverejnila ECB v utorok. Národná banka Slovenska (NBS) o výsledkoch informuje na svojej webovej stránke.
SREP je hodnotenie, v rámci ktorého orgány dohľadu každoročne preverujú riziká jednotlivých bánk a následne určujú individuálne kapitálové požiadavky a odporúčania, ktoré majú banky plniť nad rámec zákonných minimálnych kapitálových požiadaviek. Celkové požiadavky a odporúčania týkajúce sa vlastného kapitálu Tier 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) zostávajú v roku 2019 oproti roku 2018 nezmenené na úrovni 10,6 %.
"S celkovou úrovňou kapitálovej primeranosti významných inštitúcií pod naším dohľadom sme vcelku spokojní. Hodnotenie poukázalo na niektoré pretrvávajúce obavy, predovšetkým pokiaľ ide o obchodné modely, interné riadenie a operačné riziká bánk. Na tieto oblasti sa budeme v rámci našej činnosti dohľadu zameriavať intenzívnejšie," uviedol v stanovisku pre médiá predseda Rady ECB pre dohľad Andrea Enria.
Hodnotenie SREP sa zameriava na životaschopnosť a udržateľnosť obchodných modelov, adekvátnosť interného riadenia a riadenia rizík, kapitálové riziká a riziká ohrozujúce likviditu a financovanie. Každému z týchto prvkov v každej banke je na základe hodnotenia udelené individuálne skóre od jedna do štyri, pričom štyri je najhoršie skóre. Na základe individuálnych hodnôt je potom Európskym orgánom pre bankovníctvo vypočítané celkové skóre.
Podiel bánk s celkovým skóre tri sa zvýšil z 38 % v roku 2018 na 43 % v roku 2019. Podiel bánk s najhorším skóre štyri sa zároveň znížil z 10 % na 8 %. Percentuálny podiel bánk so skóre dva sa znížil z 52 % na 49 %. Skóre jedna nezískala žiadna významná banka.
Hodnotenie pritom preukázalo zhoršenie v troch oblastiach. V rámci hodnotenia obchodných modelov sa zistilo, že v prípade väčšiny významných inštitúcií sú výnosy pod úrovňou kapitálových nákladov, čo obmedzuje ich schopnosť prirodzene tvoriť kapitál a vydávať nové akcie. Pre obavy z nízkej ziskovosti sa orgány dohľadu v čoraz väčšej miere zameriavajú na odolnosť bánk do budúcnosti a na udržateľnosť ich obchodných modelov.
Zdrojom obáv je aj interné riadenie, keďže sa celkové skóre dosiahnuté v tejto oblasti v posledných rokoch zhoršuje. Zistenia vo veľkom počte prípadov poukazujú na neúčinnosť riadiacich orgánov a slabé interné kontrolné mechanizmy.
Niektoré banky navyše vykázali významné straty, väčšinou v dôsledku incidentov spojených s rizikom konania. Táto skutočnosť sa odráža v rastúcom počte bánk, ktoré v prípade operačného rizika dosiahli skóre tri. Na operačnom riziku sa významnou mierou podieľajú aj riziká v oblasti informačných technológií a kybernetické riziká.
Orgány dohľadu preto zintenzívnia hodnotenie udržateľnosti obchodných modelov a od bánk budú aj naďalej vyžadovať zvyšovanie účinnosti ich riadiacich orgánov a posilňovanie interných kontrolných mechanizmov a riadenia rizík.
Hodnotenie SREP tiež poukázalo na to, že banky s vysokým objemom problémových úverov celkovo plnia stanovené ciele pri sanácii svojich súvah. Dohľad týmto bankám odporúča venovať naďalej veľkú pozornosť zlepšovaniu profilu kreditného rizika. Pred piatimi rokmi, keď ECB prevzala zodpovednosť za úlohy v oblasti dohľadu, predstavoval objem problémových úverov v prípade významných inštitúcií približne jeden bilión eur. Ku koncu septembra 2019 táto suma klesla na 543 miliárd eur. Z hľadiska likvidity, celkové skóre poukazujú na dobrú likviditnú pozíciu bánk.
